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Predictive power of the implied volatility term structure in the fixed-income market
Ren Raw Chen,
Pei Lin Hsieh
, Jeffrey Huang, Xiaowei Li
財務金融學系
研究成果
:
雜誌貢獻
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期刊論文
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同行評審
總覽
指紋
指紋
深入研究「Predictive power of the implied volatility term structure in the fixed-income market」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Business & Economics
Volatility Term Structure
100%
Fixed Income Market
92%
Implied Volatility
69%
Predictive Power
63%
Swaption
45%
Interest Rates
22%
Interest Rate Models
20%
Swaps
17%
Excess Returns
16%
Economic Conditions
13%