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Intraday exchange rate volatility: ARCH, news and seasonality effects
Yin Feng Gau
, Mingshu Hua
財務金融學系
研究成果
:
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期刊論文
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同行評審
11
引文 斯高帕斯(Scopus)
總覽
指紋
指紋
深入研究「Intraday exchange rate volatility: ARCH, news and seasonality effects」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Keyphrases
Taiwan
100%
Seasonal Effects
100%
Public News
100%
Exchange Rate Volatility
100%
News Effect
100%
Arching Effect
100%
Currency Exchange Rate
50%
News Arrival
50%
Volatility
50%
Intraday Volatility
50%
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
50%
Volume Shock
50%
Explicit Time
50%
News Releases
50%
US News
50%
Augmented Model
50%
Economics, Econometrics and Finance
Volatility
100%
Exchange Rate Volatility
100%
US Dollar
50%
ARCH Model
50%