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Equity swaps in a LIBOR market model
Ting Pin Wu
, Son Nan Chen
會計研究所
研究成果
:
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同行評審
8
引文 斯高帕斯(Scopus)
總覽
指紋
指紋
深入研究「Equity swaps in a LIBOR market model」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Keyphrases
Market Model
100%
Interbank
100%
Equity Default Swaps
100%
Interest Rate Models
50%
Calibration Method
25%
Practical Implementation
25%
Martingale Measure
25%
Stock Price Dynamics
25%
Economics, Econometrics and Finance
Interest Rate
100%
Pricing
50%
Stock Price
50%
Yield Curve
50%