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Effective methods for hedging downside risk during a global financial crisis: Evidence from asian stock index futures
Chih Yung Lin,
Po Hsin Ho
, Chang Kuo Hu
財務金融學系
研究成果
:
雜誌貢獻
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期刊論文
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同行評審
總覽
指紋
指紋
深入研究「Effective methods for hedging downside risk during a global financial crisis: Evidence from asian stock index futures」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Business & Economics
Global Financial Crisis
100%
Stock Index Futures
85%
Downside Risk
75%
Hedging
59%
GJR-GARCH Model
37%
Stock Volatility
33%
Fat Tails
32%
Long Memory Models
19%
Empirical Results
17%
Parameter Estimation
15%
Long Memory
14%
Futures Contracts
14%
GARCH
13%
Stock Index
13%
Hong Kong
11%
Singapore
11%
Taiwan
10%
Innovation
9%