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Do relative leverage and relative distress really explain size and book-to-market anomalies?
Pin Huang Chou
, Kuan Cheng Ko, Shinn Juh Lin
財務金融學系
研究成果
:
雜誌貢獻
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期刊論文
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同行評審
8
引文 斯高帕斯(Scopus)
總覽
指紋
指紋
深入研究「Do relative leverage and relative distress really explain size and book-to-market anomalies?」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Keyphrases
Book-to-market
100%
Market Anomalies
100%
Relative Leverage
100%
Finance Journals
66%
Asset Pricing Anomalies
66%
Intertemporal Capital Asset Pricing Model
66%
Fama-French Five-factor Model
33%
Augmented Model
33%
Fama
33%
Five-factor Model
33%
Capital Asset Pricing Model
33%
Financial Economics
33%
Common Risk Factors
33%
Return on Stock
33%
Cross-sectional Averages
33%
Merton
33%
Market Portfolio
33%
Individual Security
33%
Economics, Econometrics and Finance
CAPM
100%
Finance
66%
Asset Pricing
66%
Factor Model
66%
Risk Factor
33%
Financial Economics
33%