財務系統風險與隨機延遲賽局

我們對於銀行間的借貸系統提出一個新的模型，隨機延遲賽局，目的在於對於之前的模型做一步的延伸，以期更深入了解財務系統風險及銀行間借貸之間的關係。在此一模型中，銀行間不只是簡單的借貸，也需要對於之前的借貸做出償還或是得到報酬，因此，延遲賽局的使用就是必要的。我們進一步求出在此一系統中的納許均衡。藉由此均衡，我們了解到，償還可以使得整個系統產生分歧性，可以減低系統風險發生的機率，但是相對的，單一違約的機率也會因為還錢的頻率而增加，對於央行來說，償還是必要的但是卻必須要控制頻率，就可以適當的控制系統風險。