金融系統性風險與泡沫資產下之隨機賽局(2/2)

我們應用隨機賽局來針對銀行借貸系統之間做一些分析。在此一模型中，我們假設銀行間的借貸是依據組內平均以及整體平均的線性組合來決定的，並且，為了使得模型更加具有一般性，更近一步假設組間參數的歧異性並且假設大銀行被允許持有泡沫資產。我們試圖尋求此一隨機賽局的納許均衡，並且根據此一均衡，做出相對應在財務上的推論以期提出一個對財務系統風險的看法與解釋。