投資組合最佳化

專案詳細資料

Description

因應全球化影響,任何的財務金融市場都必須要考慮外來潛在的一些變因,並且,有時此一類型影響會有時間延遲的效應。因此,對於投資標的,我們提出延遲因子模型,更精確的說,我們假設投資標的動態過程的係數,是由另一隨機過程所構成,並且包含了時間延遲的特徵。因為時間延遲導致了此一過程為非馬氏鏈,造成應用傳統偏微分方程的困難,因此,我們採用機率的方法來處理此一問題,並且,提出三個特殊可解的例子來進行探討。此外,我們討論了承保方最佳化投資的問題。最後,根據高頻交易的特徵,我們應用隨機微分方程以及對數效用函數來尋找最佳化的投資策略,此外,我們在效用函數中考慮相對表現,亦即,投資人不只考想極大化自己的資產,更想進一步的極大化與平均資產的差距。
狀態已完成
有效的開始/結束日期1/08/1831/07/19

聯合國永續發展目標

聯合國會員國於 2015 年同意 17 項全球永續發展目標 (SDG),以終結貧困、保護地球並確保全體的興盛繁榮。此專案有助於以下永續發展目標:

  • SDG 12 - 負責任的消費與生產
  • SDG 13 - 氣候行動
  • SDG 17 - 為永續目標構建夥伴關係

Keywords

  • 延遲因子模型
  • 最佳化
  • 隨機微分方程
  • 高頻交易
  • 隨機賽局
  • 相對表現
  • 納許均衡

指紋

探索此專案觸及的研究主題。這些標籤是根據基礎獎勵/補助款而產生。共同形成了獨特的指紋。