廣義幾乎隨機優越法則:實驗估計

本計劃案的目的在於設計實驗以估計幾乎隨機優越所定義的具經濟重要性的決策者效用參數。近年來Leshno and Levy (2002) 建立的幾乎隨機優越法則獲得財務、經濟、管理相關理論與實證文獻的重視，了解該法則中所需要的效用參數值是非常重要的，因為該參數的數值可以協助實證文獻判斷並決定所欲探討的策略(例如：是否要投資避險基金(Bali et al., 2013))是否為較優的策略。 本計劃將從理論的角度討論廣義幾乎隨機優越法中效用參數值的大小，這些參數值分別與大部分不滿足(insatiable)、風險趨避(risk-averse), 以及謹慎(prudent)的決策者有關，計劃並探討這三個參數與絕對風險趨避指標(degree of absolute risk aversion)、絕對謹慎指標(degree of absolute prudent)以及絕對四階風險趨避指標(4th degree of absolute risk aversion)之關係。同時，計劃也將利用實驗設計估計這三個參數值。實驗將遵從文獻的建議，以"結合好與壞(combining good with bad)"之準則設計選項，並檢視實驗的參與者是否對於獲利及損失有不同的風險態度。