Ting-Pin Wu

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16 期刊論文

16結果

2023
Pricing and Risk Management of Multi-Assets Financial Instruments to Natural Disasters
Chang, J. J., Huang, P. H. & Wu, T. P., 2023, (已被接受) 於: Emerging Markets Finance and Trade.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
2022
Optimal Pension Fund Management with Foreign Investment in a Stochastic Environment
Tang, M. L., Wu, T. P. & Hung, M. C., 7月 2022, 於: Mathematics. 10, 14, 2468.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

開啟存取
1 引文斯高帕斯（Scopus）
2021
Analytical valuation of exotic double barrier options
Chang, J. J., Pai, H. M. & Wu, T. P., 3月 2021, 於: Journal of Derivatives. 28, 3, p. 97-122 26 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
The impact of natural disaster on energy consumption: International evidence
Lee, C. C., Wang, C. W., Ho, S. J. & Wu, T. P., 5月 2021, 於: Energy Economics. 97, 105021.
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72 引文斯高帕斯（Scopus）
2018
Asset allocation for a DC pension fund under stochastic interest rates and inflation-protected guarantee
Tang, M. L., Chen, S. N., Lai, G. C. & Wu, T. P., 1月 2018, 於: Insurance: Mathematics and Economics. 78, p. 87-104 18 p.
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16 引文斯高帕斯（Scopus）
2014
Barrier caps and floors under the LIBOR market model with double exponential jumps
Chang, J. J., Chen, S. N., Wang, C. C. & Wu, T. P., 2014, 於: Journal of Derivatives. 21, 4, p. 7-30 24 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文斯高帕斯（Scopus）
2013
Currency-protected swaps and swaptions with nonzero spreads in a multicurrency LMM
Chang, J. J., Chen, S. N. & Wu, T. P., 9月 2013, 於: Journal of Futures Markets. 33, 9, p. 827-867 41 p.
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1 引文斯高帕斯（Scopus）
2012
A note to enhance the BPW model for the pricing of basket and spread options
Chang, J. J., Chen, S. N. & Wu, T. P., 3月 2012, 於: Journal of Derivatives. 19, 3, p. 77-82 6 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
5 引文斯高帕斯（Scopus）
2011
Pricing Asian-style interest rate swaps within a multi-factor gaussian hjm framework
Hsu, C. C. & Wu, T. P., 12月 2011, 於: International Journal of Information and Management Sciences. 22, 4, p. 357-375 19 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文斯高帕斯（Scopus）
Valuation of CMS spread options with nonzero strike rates in the LIBOR market model
Wu, T. P. & Chen, S. N., 9月 2011, 於: Journal of Derivatives. 19, 1, p. 41-55 15 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
7 引文斯高帕斯（Scopus）
2010
Modifying the LMM to price constant maturity swaps
Wu, T. P. & Chen, S. N., 12月 2010, 於: Journal of Derivatives. 18, 2, p. 20-32 13 p.
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4 引文斯高帕斯（Scopus）
2009
Analytical valuation of barrier interest rate options under market models
Wu, T. P. & Chen, S. N., 9月 2009, 於: Journal of Derivatives. 17, 1, p. 21-37 17 p.
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5 引文斯高帕斯（Scopus）
Valuation of interest rate spread options in a multifactor LIBOR market model
Wu, T. P. & Chen, S. N., 3月 2009, 於: Journal of Derivatives. 16, 3, p. 38-52 15 p.
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10 引文斯高帕斯（Scopus）
2008
Valuation of floating range notes in a LIBOR market model
Wu, T. P. & Chen, S. N., 7月 2008, 於: Journal of Futures Markets. 28, 7, p. 697-710 14 p.
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7 引文斯高帕斯（Scopus）
2007
Cross-currency equity swaps in the BGM model
Wu, T. P. & Chen, S. N., 1 12月 2007, 於: Journal of Derivatives. 15, 2, p. 60-76 17 p.
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9 引文斯高帕斯（Scopus）
Equity swaps in a LIBOR market model
Wu, T. P. & Chen, S. N., 9月 2007, 於: Journal of Futures Markets. 27, 9, p. 893-920 28 p.
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6 引文斯高帕斯（Scopus）

吳 庭斌

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