Ting-Fu Chen

每年研究成果

財務數學,粒子濾波方法,金融數據分析

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Portfolio Allocation with Dynamic Risk Preferences via Reinforcement Learning
Chen, T. F., Kuang, X. J., Liao, S. L. & Lin, S. K., 2023, (已被接受) 於: Computational Economics.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
Upside and downside correlated jump risk premia of currency options and expected returns
He, J. C., Chang, H. H., Chen, T. F. & Lin, S. K., 12月 2023, 於: Financial Innovation. 9, 1, 90.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

開啟存取
The Pricing Model of Pension Benefit Guaranty Corporation Insurance with Regime-Switching Processes
Chen, T. F., Lin, S. K., Chang, A. S. & Wang, W. H., 6月 2022, 於: Journal of Risk and Financial Management. 15, 6, 258.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

開啟存取
Impact of volatility jumps in a mean-reverting model: Derivative pricing and empirical evidence
Chiu, H. Y. & Chen, T. F., 4月 2020, 於: North American Journal of Economics and Finance. 52, 101112.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
3 引文斯高帕斯（Scopus）
Risk management of deposit insurance corporations with risk-based premiums and credit default swaps
Wu, Y. C., Chen, T. F. & Lin, S. K., 2 7月 2020, 於: Quantitative Finance. 20, 7, p. 1085-1100 16 p.
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1 引文斯高帕斯（Scopus）