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專案
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研究成果
- 5 期刊論文
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The Pricing Model of Pension Benefit Guaranty Corporation Insurance with Regime-Switching Processes
Chen, T. F., Lin, S. K., Chang, A. S. & Wang, W. H., 6月 2022, 於: Journal of Risk and Financial Management. 15, 6, 258.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
開啟存取 -
Impact of volatility jumps in a mean-reverting model: Derivative pricing and empirical evidence
Chiu, H. Y. & Chen, T. F., 4月 2020, 於: North American Journal of Economics and Finance. 52, 101112.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
3 引文 斯高帕斯（Scopus） -
Risk management of deposit insurance corporations with risk-based premiums and credit default swaps
Wu, Y. C., Chen, T. F. & Lin, S. K., 2 7月 2020, 於: Quantitative Finance. 20, 7, p. 1085-1100 16 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文 斯高帕斯（Scopus） -
The affine styled-facts price dynamics for the natural gas: evidence from daily returns and option prices
Hsu, C. C., Chen, A. S., Lin, S. K. & Chen, T. F., 1 4月 2017, 於: Review of Quantitative Finance and Accounting. 48, 3, p. 819-848 30 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
3 引文 斯高帕斯（Scopus） -
Pricing and hedging european energy derivatives: A case study of wti oil options
Hsu, C. C., Lin, S. K. & Chen, T. F., 6月 2014, 於: Asia-Pacific Journal of Financial Studies. 43, 3, p. 317-355 39 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
3 引文 斯高帕斯（Scopus）