Pei-Lin Hsieh

每年研究成果

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衍生品,資產定價,金融計量

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Predictive power of the implied volatility term structure in the fixed-income market
Chen, R. R., Hsieh, P. L., Huang, J. & Li, X., 3月 2023, 於: Journal of Futures Markets. 43, 3, p. 349-383 35 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
Volatility uncertainty, time decay, and option bid-ask spreads in an incomplete market
Hsieh, P. & Jarrow, R., 4月 2019, 於: Management Science. 65, 4, p. 1833-1854 22 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
A resolution to valuation conflicts of swaptions/caps and OIS/LIBOR
Chen, R. R., Hsieh, P. L., Huang, J. & Huang, J., 2018, 於: Journal of Fixed Income. 28, 3, p. 68-87 20 p.
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Crash risk and risk neutral densities
Chen, R. R., Hsieh, P. L. & Huang, J., 6月 2018, 於: Journal of Empirical Finance. 47, p. 162-189 28 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

開啟存取
It is time to shift log-normal
Chen, R. R., Hsieh, P. L. & Huang, J., 1 3月 2018, 於: Journal of Derivatives. 25, 3, p. 89-103 15 p.
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