Li-Hsien Sun - 國立中央大學

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應用機率,財務數學,財務工程

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1 類似的個人檔案

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非線性時間序列模型下的即時線上改變點偵測(3/3)
Sun, L.-H. (PI)
1/08/25 → 31/07/26
研究計畫: Research
勝圖國際企業股份有限公司系統架構與統計諮訊服務案
Sun, L.-H. (PI)
1/01/25 → 31/12/25
研究計畫: Research
非線性時間序列模型下的即時線上改變點偵測(2/3)
Sun, L.-H. (PI)
1/08/24 → 31/07/25
研究計畫: Research
勝圖國際企業股份有限公司系統資訊安全架構諮訊服務案
Sun, L.-H. (PI)
1/01/24 → 31/12/24
研究計畫: Research
非線性時間序列模型下的即時線上改變點偵測(1/3)
Sun, L.-H. (PI)
1/08/23 → 31/07/24
研究計畫: Research

19 期刊論文
1 會議論文篇章

Changepoint detection in Gaussian sequential data with copula-based Markov chain models in an online environment
Sun, L. H., Kuo, D. H., Hsieh, M. H. & Chiu, C. Y., 2025, 於: Journal of Statistical Computation and Simulation. 95, 9, p. 2117-2144 28 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
Change point estimation for Gaussian time series data with copula-based Markov chain models
Sun, L. H., Wang, Y. K., Liu, L. H., Emura, T. & Chiu, C. Y., 3月 2025, 於: Computational Statistics. 40, 3, p. 1541-1581 41 p., 104857.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文斯高帕斯（Scopus）
Detecting Structural Shifts and Estimating Single Change-Points in Interval-Based Time Series
Sun, L. H., Huang, Z. Y., Chiu, C. Y. & Ning, N., 10月 2025, 於: Statistics and Computing. 35, 5, 127.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
Partial Information in a Mean-Variance Portfolio Selection Game
Huang, Y. J. & Sun, L. H., 2025, (已被接受) 於: Mathematical Finance.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
Pricing formulas for American perpetual knock-out and callable volatility options
Liu, H. K. & Sun, L. H., 2025, (已被接受) 於: Communications in Statistics - Simulation and Computation.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

The Pareto type I joint frailty-copula model for clustered bivariate survival data
Lin, Y.-H. (???dataset.roles.dataset.creator???), Sun, L.-H. (???dataset.roles.dataset.creator???), Tseng, Y.-J. (???dataset.roles.dataset.creator???) & Emura, T. (???dataset.roles.dataset.creator???), Taylor & Francis, 2022
DOI: 10.6084/m9.figshare.19692246.v1, https://tandf.figshare.com/articles/dataset/The_Pareto_type_I_joint_frailty-copula_model_for_clustered_bivariate_survival_data/19692246/1
資料集
The Pareto type I joint frailty-copula model for clustered bivariate survival data
Lin, Y.-H. (???dataset.roles.dataset.creator???), Sun, L.-H. (???dataset.roles.dataset.creator???), Tseng, Y.-J. (???dataset.roles.dataset.creator???) & Emura, T. (???dataset.roles.dataset.creator???), Taylor & Francis, 2022
DOI: 10.6084/m9.figshare.19692246, https://tandf.figshare.com/articles/dataset/The_Pareto_type_I_joint_frailty-copula_model_for_clustered_bivariate_survival_data/19692246
資料集
Fitting competing risks data to bivariate Pareto models
Lee, W. (貢獻者), Sun, L.-H. (貢獻者), Emura, T. (貢獻者) & Shih, J.-H. (貢獻者), figshare Academic Research System, 4 3月 2019
DOI: 10.6084/m9.figshare.5895925.v1, https://doi.org/10.6084%2Fm9.figshare.5895925.v1
資料集