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Change point estimation under a copula-based Markov chain model for binomial time series
Emura, T., Lai, C. C. & Sun, L. H., 2022, (已被接受) 於: Econometrics and Statistics.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文 斯高帕斯（Scopus） -
Mean Field Games with Heterogeneous Groups: Application to Banking Systems
Sun, L. H., 1月 2022, 於: Journal of Optimization Theory and Applications. 192, 1, p. 130-167 38 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
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OPTIMAL INVESTMENT AND REINSURANCE OF INSURERS WITH LOGNORMAL STOCHASTIC FACTOR MODEL
Hata, H. & Sun, L. H., 6月 2022, 於: Mathematical Control and Related Fields. 12, 2, p. 531-566 36 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
開啟存取 -
Estimation under copula-based Markov normal mixture models for serially correlated data
Lin, W. C., Emura, T. & Sun, L. H., 2021, 於: Communications in Statistics - Simulation and Computation. 50, 12, p. 4483-4515 33 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
2 引文 斯高帕斯（Scopus） -
A Bayesian inference for time series via copula-based Markov chain models
Sun, L. H., Lee, C. S. & Emura, T., 2020, 於: Communications in Statistics - Simulation and Computation. 49, 11, p. 2897-2913 17 p.研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
5 引文 斯高帕斯（Scopus）
資料集
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Fitting competing risks data to bivariate Pareto models
Lee, W. (貢獻者), Sun, L. (貢獻者), Emura, T. (貢獻者) & Shih, J. (貢獻者), figshare Academic Research System, 4 3月 2019
DOI: 10.6084/m9.figshare.5895925.v1, https://doi.org/10.6084%2Fm9.figshare.5895925.v1
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