Li-Hsien Sun

每年研究成果

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應用機率、財務數學、財務工程

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金融系統性風險與過度自信：強化學習框架下的隨機環境及部分資訊銀行借貸系統(2/2)
Sun, L.
1/08/22 → 31/07/23
研究計畫: Research
金融系統性風險與過度自信：強化學習框架下的隨機環境及部分資訊銀行借貸系統(1/2)
Sun, L.
1/08/21 → 31/07/22
研究計畫: Research
金融系統性風險與泡沫資產下之隨機賽局(2/2)
Sun, L.
1/08/20 → 31/07/21
研究計畫: Research
金融系統性風險與泡沫資產下之隨機賽局(1/2)
Sun, L.
1/08/19 → 31/07/20
研究計畫: Research
投資組合最佳化
Sun, L.
1/08/18 → 31/07/19
研究計畫: Research

Change point estimation under a copula-based Markov chain model for binomial time series
Emura, T., Lai, C. C. & Sun, L. H., 2022, (已被接受) 於: Econometrics and Statistics.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
2 引文斯高帕斯（Scopus）
Mean Field Games with Heterogeneous Groups: Application to Banking Systems
Sun, L. H., 1月 2022, 於: Journal of Optimization Theory and Applications. 192, 1, p. 130-167 38 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
1 引文斯高帕斯（Scopus）
OPTIMAL INVESTMENT AND REINSURANCE OF INSURERS WITH LOGNORMAL STOCHASTIC FACTOR MODEL
Hata, H. & Sun, L. H., 6月 2022, 於: Mathematical Control and Related Fields. 12, 2, p. 531-566 36 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審

開啟存取
1 引文斯高帕斯（Scopus）
The Pareto type I joint frailty-copula model for clustered bivariate survival data
Lin, Y. H., Sun, L. H., Tseng, Y. & Emura, T., 2022, (已被接受) 於: Communications in Statistics - Simulation and Computation.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
2 引文斯高帕斯（Scopus）
Estimation under copula-based Markov normal mixture models for serially correlated data
Lin, W. C., Emura, T. & Sun, L. H., 2021, 於: Communications in Statistics - Simulation and Computation. 50, 12, p. 4483-4515 33 p.
研究成果: 雜誌貢獻 › 期刊論文 › 同行評審
2 引文斯高帕斯（Scopus）